在pathwise下，這3段是每期的即期利率？這個(gè)是約定俗成的么？
1、為啥這么算？
這兩個(gè)，如果是第一次做這個(gè)題目，根本不知道其中的意思啊，課件之前也沒講到過，麻煩詳細(xì)講一下
什么叫正凸性和負(fù)凸性？那對(duì)于債權(quán)人來說，是更喜歡哪個(gè)？
Sell CDS，得到保費(fèi)，承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該是short credit spread嗎？ 為什么之前說是long呢
騎乘原理
CFA的官網(wǎng)系統(tǒng)里面CDS第5題，這個(gè)不懂，麻煩幫忙解答一下。
這地方的邏輯完全不明白，首先概念就說的錯(cuò)的，錯(cuò)誤的概念怎么推出正確的東西
關(guān)于實(shí)際違約概率和風(fēng)險(xiǎn)中性違約概率區(qū)別，為什么實(shí)際違約概率沒有包含違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？
請(qǐng)問老師這幅圖的橫坐標(biāo)是r，縱坐標(biāo)是價(jià)格嗎？
請(qǐng)問第三期怎么算
截圖當(dāng)中的短期用統(tǒng)計(jì)方法，長期用portfolio方法。很不理明白這兩種方法具體是怎么搞的有什么區(qū)別呢？分不清楚，容易混淆。
請(qǐng)問這個(gè)表怎么看，中間那些數(shù)字代表什么呢
CVA是什么意思，有什么意義，預(yù)期每年損失的現(xiàn)值加起來有啥意義，如果今年違約了明年債券就沒有了何來違約，加起來意義是什么？
Q2是forward bootstrap嗎？從前向后算
程寶問答
金程問答