B選項(xiàng) 麻煩詳細(xì)解釋一下？
我們根據(jù)題目所給的信息，能知道老師這里公式中的wp是多少嗎？表格只給了equities, bond, real estate三個(gè)分別的，組合總體的active、benchmark分別權(quán)重是多少怎么知道
這個(gè)是啥？
主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的最佳金額，這個(gè)公式怎么理解？
Statement 1: ETFs represent shares in a portfolio. The fund manager must disclose the holdings on an annual basis.
這里E(P1)是多少怎么知道的？是拿終值Ps=$1用這個(gè)帶cov的公式折現(xiàn)得到Ps-1，然后在用這個(gè)帶cov的公式折現(xiàn)到Ps-2...一期期折現(xiàn)得到的P1還是什么不太懂
可以理解u0>u1因?yàn)閜refer current consumption over future consumption，但是從另一個(gè)角度，如果1時(shí)間點(diǎn)的財(cái)富比0時(shí)點(diǎn)低或者經(jīng)濟(jì)比0時(shí)點(diǎn)差，那u1不會(huì)更大么？
第四題，var值5%和95%所表達(dá)的意思都是一樣的對(duì)嗎
不是說風(fēng)險(xiǎn)大了l變大因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)需要收益補(bǔ)償嗎？怎么經(jīng)濟(jì)好了又是l變大？
C的正確表述應(yīng)該是什么？
第二題中算the corresponding total excess return (over risk-free rate)時(shí)，老師說無風(fēng)險(xiǎn)收益沒給 其實(shí)應(yīng)該是在表二給了 是0.04
組合的視頻沒有vincent老師的
這兩類分配有啥重大區(qū)別？
幫忙解釋一下3個(gè)選項(xiàng)，分別應(yīng)用什么場景？
APT中優(yōu)先購買return高的，如果return一樣，買factor sensitivity高的還是低的
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