一般歷史模擬法和蒙特卡洛模擬中分別會(huì)用到哪些技術(shù)。麻煩系統(tǒng)解答一下。謝謝。
第一題，所以對(duì)于對(duì)沖基金來說，AC都不行對(duì)嗎？
老師好，通過 stale price這個(gè)形成價(jià)差的原因，我感覺 NAV有點(diǎn)像底層資產(chǎn)的Bookvalue（在create ETF時(shí)，購買的股票的價(jià)格）, 而ETF二級(jí)市場(chǎng)的 價(jià)格好像是反映底層資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格market value, 是嗎？
Q4，如果是關(guān)于商業(yè)房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)討論，肯定要包括liquidity risk premium，是不是credit premium和equity premium同樣存在？還是只有1+r+θ+π+φ？
這里還是沒懂敏感性分析為什么不能用？
第四題，有的ETF不是在交易所交易。這個(gè)說的是ETF投資于非上市的資產(chǎn)？還是說有些ETF本身不在交易所交易？
第三題，根號(hào)X等于3.429，X算出來不是等于1.85？
在這個(gè)Fgdp的例子里面，如果能夠分析出來某個(gè)因子為負(fù)數(shù)（Finf為負(fù)數(shù)），為什么不把全部資源投入到Fgdp,Finf投入可以為0，這樣收益率豈不是更高？那么在真實(shí)情況下，為什么不這么做？或者說為什么實(shí)現(xiàn)不了？
能否介紹一下價(jià)格P0等于跨期替代率的推導(dǎo)
這公式課件哪里講了?
左邊5%和右邊95%，分別代表什么經(jīng)濟(jì)含義？
這個(gè)數(shù)值，怎么來的，我記得有個(gè)關(guān)系對(duì)照表，麻煩列一下，我忘記了
APT模型套利
這道題考試的時(shí)候可以直接按倍數(shù)判斷嗎 還是也要按照這個(gè)思路一個(gè)個(gè)試一下 結(jié)果是一樣的嗎？
老師 風(fēng)險(xiǎn)歸因這一頁 聽的不是很明白，能否再講一下？ 能否再舉例一下題目？ 看到這一頁的題目比較多
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