老師，這個左邊第一列的maturity是”還有多久到期”的意思嗎？還是到期日的意思
老師，第四題能用Valuation的第二種方法，反向合約來做嗎？怎么做呢
精 請問1.41/1*1.35*1.0119這三個數(shù)，后面分別的單位是什么呢？最后得到的單位又是什么呢？
為什么dealer是pay美元利息啊
老師，記得在哪看到過聽說過LIBOR現(xiàn)在不用了，是真的嗎？如果是，為啥這里還講呢？謝謝老師！
這里面的St之所以要剔除divyield，可不可以理解為這個20050是包含了div收益率的價格，但是實際的long方收不到，所以要提出呢？
Q2里，計算30day的holding period rate，請問如果在simple interest單利下是不是這個rate應(yīng)該為：r（t）=r（T）*t/T，compound形式下為：r（t）=（1+ r（T））^（t/T）-1。對于分母折現(xiàn)這一部分，單利下=1+ r（T）*t/T，復(fù)利下= （1+ r（T））^（t/T）？
one-year equity swap with quarterly payments to receive the return on a US stock index and pay a floating MRR interest rate. The current value of the US stock index is 925. 90 days later, the US stock index is at 905. 問：The equity swap cash flow for KPS at 90 days is closest to: Return on the equity index = (905 – 925)/925 = –0.021622 The first floating payment is made quarterly. we have (0.0142 × 90/360) = 0.003550. Cash flow from the swap = (–0.021622 – 0.00355) ×$100m 請問，為什么在結(jié)算日，PVfloating 不是等于1，即(1+f1)×B1', 而是用 t=0時刻的s1，(1+s1×days/year)？
表格中的110.005是clean price對嗎
第一題，如果是美式期權(quán)，提前行權(quán)的話是怎么計算
第二種方法里，為什么PVfloat是1。為什么PVfix的最后一項是1+0.1%，利率互換不是不換本金嗎
第五題prime rate為什么可以理解成無風(fēng)險利率？
q6為什么支固收浮是new swap rate-old swap rate？
第一題如何判斷出當(dāng)前0時點距離下一次coupon正好是6個月？
Q1，怎么判斷題目讓求的是標(biāo)準(zhǔn)國債期貨的定價，而不是交割債券的定價呢
程寶問答
金程問答