老師您好，可以總結(jié)一下expectation model的關(guān)鍵性質(zhì)嗎？
老師您好，這里可以理解為該債券的付息周期是12個月嗎？即一年1付息，單次付息=100X2%=2，所以對于AI0=t/T Xcounpon=0.5/12X2=0.083
根據(jù)圖1公式，圖二的hedge ratio是1/delta嗎？
老師您好，對于long逼空最終是為了是的short方平倉嗎？long是怎樣通過逼空得到好處的？
Q5, 如果問題條件反過來呢，index是在上漲，對short方是loss，futures和forward contract的價值會相等嗎
老師，第五題再補充一個問題，這里面遠期和期貨之間的差異和多空有關(guān)系嗎，如果這道題換成多方的話結(jié)論是什么呢？
方法1沒有看懂，為什么是f-0.1?麻煩具體說明下。
第2題，在portfolio里講的是套利“no net investment of money”，這里又說套利者自己完全不出錢。以哪個為準？
基礎(chǔ)班我記得講的，theta是說跟call是正相關(guān)，是指期權(quán)到期剩余時間，這里咋又變成了已經(jīng)過的時間。
這題的PV fixed rate不是都給出來了嗎？不是2%嗎？為什么不使用2%？2%在什么地方使用？
請教一下第9題 FRA的settlement是在合約到期時? 如果是future的話則是在expiration對嗎?
我感覺無套利定價求出來的不是“標準價格”，應(yīng)該是期貨價格，如果是標準價格，還得÷CF啊，沖刺筆記是不是寫錯了？
這題做多股票可以跟看跌期權(quán)做對沖么？如果可以的話 怎么對沖？
老師，這里的MR是4時刻的還是1時刻的？為什么？
請問老師，在pricing時候，90天時點的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
程寶問答
金程問答