老師，這四個模型只有kwf產(chǎn)生不了負利率嗎
Q4 題目說day 3 違約，是不是寫錯了？應(yīng)該是第三年違約吧？
流動性偏好理論流動性溢價是不是應(yīng)該在分子上，也就是要除以2？
在含權(quán)債估值中，有效久期算出后對含權(quán)債估值的意義是什么？是否用于決定含權(quán)債利率二叉樹構(gòu)建時的波動率？
CDS seller收到3.5%的保費，發(fā)生違約時賠償3.25%，seller也可以賺到0.25%，為什么還要買債券呢？
L GD也是本金嗎
為什么老師說德爾塔lnR是服從正態(tài)分布的,這里沒有看出來,是哪里證明或者提及的嗎？德爾塔r 服從正態(tài)分布這件事情之前也沒有提過。
二叉樹求期初價值，和用spot rate 直接折現(xiàn)來求，兩者應(yīng)該是一樣的吧
Q4 老師視頻解釋說更合算 我沒有理解什么叫合算
老師您好，請問能詳細給一下正確估值步驟么？為什么delta y 是加在spot curve上的呢？
買入價為什么按Rlt這種偏高的利率計算??？為什么不是按0時點這個更低的利率？
老師好，視頻里Vincent在算E4 coupon的時候，沒有做"分拆再求和"，而是直接用coupon*節(jié)點概率，這種方法是為了講視頻而用的簡略方法，還是絕對正確而且簡單的計算方法呀？
這里說的利率變小時怎么怎么樣，利率變大時怎么怎么樣，是這個意思嗎：藍色的虛線把兩邊隔開，虛線左邊的橫軸利率咱們默認從右邊往左邊看，虛線右邊的橫軸利率我們從左邊往右邊看。不然的話，橫軸按道理不是一整條線都是應(yīng)該從小往箭頭方向變大嗎？怎么可以有利率變小的時刻呢？
老師這個convertible bond在2012.9.6在二級市場的價格是1230，但是他的conversion value是52*23.26=1209，那這兩個不想等是不是本身就存在套利機會。可以買call option on the underlying stock然后賣convertible bond？
老師這道題的第二題，我發(fā)現(xiàn)是我計算器只有小數(shù)點后四位，我該怎么把小數(shù)點調(diào)成后六位呢？不然四舍五入出來par rate就=spot rate
程寶問答
金程問答