金程問(wèn)答
哈羅，請(qǐng)問(wèn)Q6的下一步如何套利呢？
老師好，這題里為什么說(shuō)賣 CDS的是投資者investor? 不是一般來(lái)說(shuō)買CDS的是Bond的投資者嗎？
第四題，為什么不能用之前計(jì)算exposure的方法，使用期末值1000+當(dāng)期coupon得到date 3的exposure呢
Q6該如何套利
為什么不用SPOT RATE計(jì)算
這里的yield curve是spot rate嗎？買longer maturity的bond然后賣shorter maturity的bond？這個(gè)買賣過(guò)程是怎么樣的？
Q3，這個(gè)conversion premium不太理解?，F(xiàn)價(jià)是5.11，conversion price 遠(yuǎn)高于現(xiàn)價(jià)，那不會(huì)轉(zhuǎn)股的對(duì)吧？這個(gè)premium更像是一個(gè)loss?
沒(méi)聽(tīng)明白，為什么債券價(jià)格上升，越要放大久期，有什么公式嗎
老師 我還是不理解CDS price這個(gè)概念 能不能再講一下 謝謝
13:00這里的short buy long short分別是在誰(shuí)的角度下做的決策？有點(diǎn)亂沒(méi)懂
為啥這里的yield用不到
老師好，題目構(gòu)建出來(lái)的二叉樹(shù)是如何構(gòu)建的？就算是根據(jù)forward rate * e^波動(dòng)率也構(gòu)建不出來(lái)題目的二叉樹(shù)，能否解釋一下？
只要market conversion premium > 0（mkt conversion price- mkt price），是否就可以說(shuō)明具有股票的性質(zhì)？行權(quán)有價(jià)值
利率上升，Vcall下降是什么邏輯來(lái)著？
43和147有什么區(qū)別，callable是誰(shuí)，call是誰(shuí)
程寶問(wèn)答
