Q1 AI T 為什么是100，000*7%*2/12 半年付，到8個月的時候只有在6月付了一次呀，為什么不是100，000*3.5%*2/12
這里沒懂為什么是乘以1.0119
volatility smile是干嘛的，需要掌握嗎
請問第3題，如果用現(xiàn)金流的方式，PV固=C*（B1+B2+B3)+B3, 為什么 PV浮=1，而不是上課時老師教的 PV浮= 1+ f1 呢？
這題第7小問，老師有提到covered call（long stock+short call），和protective put（long stock + long put）
Q2視頻里老師講解的AI_t和解析里的不一樣，哪個是對的？
這里兩個FP，分別對應(yīng)時間軸的哪里？這個老師給我講暈了
解析上的0.25%解法和視頻里老師說的不一樣，視頻里老師用3%/12得到，解析是用了開12次根，這兩個計算結(jié)果為什么一樣？另外，開12次根這個解法怎么按計算器？謝謝。
精 第二問為什么用復(fù)利，而不是像FRA一樣用單利？是有什么規(guī)定么？
Q4 不正確，持有現(xiàn)貨能得到的分紅增加了，相當(dāng)于持有現(xiàn)貨成本降低了。那么根據(jù)期貨定價公式，期貨價格=（現(xiàn)貨價格-持有現(xiàn)貨的收益+持有現(xiàn)貨的成本）*（1+無風(fēng)險利率） ，期貨價格應(yīng)該降低。
精 很迷惑到底是long call+ short stock還是long stock+short call構(gòu)建無風(fēng)險資產(chǎn)
請問Q1哪個地方提到了是六個月后發(fā)放coupon？題目也沒有提到上次發(fā)放coupon的具體時間？
怎么理解這里的short無風(fēng)險資產(chǎn)是借入的的意思？
老師好，第三問，從哪里得到信息，或者提示，Kwon要計算遠期價格是360天以后的，而不是270天以后的！因為（1+無風(fēng)險利率）的指數(shù)用的是360/360
這里折現(xiàn)率為什么不是（1+3%）^1/12 而是1+3%*（1/12）
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