第七題的圖像能不能詳細(xì)講下為什么是老師說的這樣？shortcall為啥是越往左一直是水平不動(dòng)的？還有能幫我復(fù)習(xí)下一級(jí)的payoff圖嗎？現(xiàn)在看不到一級(jí)的課了
1. 這道題為什么沒有AI0？2. AI0和AIT怎么分別計(jì)算，有什么不同？3. 為什么計(jì)算coupon用3500，計(jì)算AIT用7000？
這個(gè)delta-neutral portfolio 不太理解，long stock, short call, 在call option的執(zhí)行價(jià)格以上，股票漲跌，彼此抵消，跌到執(zhí)行價(jià)格以下，那不還得虧損嗎？怎么能做到 delta portfolio=0?
Q4不嚴(yán)謹(jǐn)吧，正常來說應(yīng)該前面三期都reset了回歸面值了，應(yīng)該有Q4的index除Q3的index才是當(dāng)期應(yīng)該收到的equity吧？
Q1的式子里，減去一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，為什么是borrow
老師 這道題的題意我理解的話，這個(gè)forward應(yīng)該是90天后的今天才買的吧？因?yàn)槎际且话悻F(xiàn)在時(shí)的時(shí)態(tài)哦
第3題5這里算PVC0折現(xiàn)為什么用的是復(fù)利（1+4%）^90/360而不是單利1+4%*(90/360)？
請(qǐng)問第4題這樣解的問題在哪？ 思路是將6時(shí)刻的收到的NP折現(xiàn)到3時(shí)刻；將9時(shí)刻支付的連本帶息的 NP(1+FRA) 也折現(xiàn)到3時(shí)刻；折現(xiàn)率使用的是從current time 3時(shí)刻起的折現(xiàn)率
這個(gè)公式的推導(dǎo)怎么沒有考慮AI0的情況，既然還有8個(gè)月到期，又是半年付息，應(yīng)該要考慮之前付息AI0的情況??？
最后一題有問題??？上課老師舉例子的時(shí)候都說了，跟這題也很類似，就是2期二叉樹這里提供的解答只是一個(gè)近似的有錯(cuò)誤的解答哦，因?yàn)?時(shí)間點(diǎn)的利率管的是2-3時(shí)間段，我們的c++需要先用2時(shí)間點(diǎn)的折現(xiàn)率折到2，再一步步往前折現(xiàn)，解答里直接就折了2次，但是實(shí)際上應(yīng)該是3次
不理解為什么Ft是155，F(xiàn)0是153？
第四題關(guān)于implied volatility 能不能文字總結(jié)下
利率互換的折現(xiàn)因子不是按單利計(jì)算的嗎？怎么又按復(fù)利計(jì)算了
精 這個(gè)題不是很理解，能解答下嗎？時(shí)間為什么不是9個(gè)月
精 第4題 講義沒有講到，能在詳細(xì)講一下嗎
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