如圖這一串公式寫完之后求的是是什么？是歐元還是瑞朗？
如何判斷題目給的的MRR去年化時(shí)，是用單利方法還是復(fù)利方法？
第一題，怎么判斷15600是clean price還是dirty price？
請問第五題，我怎么知道算出來的是年化利率還是periodical rate? 如果是periodical rate，是不是只是90天的？還得乘以4才是年化的？
為什么最后算AI的時(shí)候是2/12而不是2/12次方呢？怎么決定把不把次方拿下來啊
第七問，1）老師說detla hedge和protect put 和covered call不一樣。不太明白什么不一樣。。本質(zhì)不都是在對沖風(fēng)險(xiǎn)嗎？只是說delta hedge是引入了detla，讓組合價(jià)值不隨標(biāo)的資產(chǎn)變化而變，而covered call相當(dāng)于改變了損益圖？2）但是這里問的不就是（detal）hedge嗎？但是答案選B的話，不就是相當(dāng)于選擇的covered call？兩者不還是一樣的嗎。。
精 老師好！請問swap的定價(jià)和估值中，所用的折現(xiàn)因子是用復(fù)利去年化還是用單利去年化？這里強(qiáng)化課說的是用復(fù)利，但是基礎(chǔ)課上說的是用單利去年化。
老師你好，想問下如圖，里面的AI0 這里為什么是0，就是156000應(yīng)該有一個(gè)AI？
Nd1和Nd2怎么理解，怎么記憶
一般情況下，C0=hS0+(-hS++C+)/(1+Rf)這個(gè)公式是怎么推出的，怎么解讀，然后最后怎么判斷套利操作？為什么括號中用S+和C+不是S-和C-呢
老師，該題第3問，不用簽訂反向合約的方法計(jì)算PV固怎么列式子？PV浮動=1對嗎？暫不考慮本金的情況下，謝謝
精 為啥accrued interest over contract life是0？
第六題，題目Witkowski entered into (on behalf of a client) a one-year, quarterly settlement euro-Swiss franc swap paying €1 million at inception,不是付歐元么？老師為什么說是收歐元付瑞郎呢？
視頻里老師在這里講到的，1、執(zhí)行價(jià)格越低，隱含的波動率越高，期權(quán)價(jià)格越貴，為啥會有這個(gè)關(guān)系？2、前面這句話對看跌、看漲期權(quán)都成立么 ？
第四題，股利增多為什么現(xiàn)貨價(jià)格提升？ 不是定價(jià)的時(shí)候需要減去PVD0嗎？
程寶問答
金程問答