daily tracking調整后也可以compare with other annual metrics呀
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯，計算不就都錯了嗎。這里哪里來的自信這么假設？
老師說不能從右側解讀，但note上不是說可以嗎？
老師，這個非農就業(yè)的指標，為什么也是未來推過去呢？
σ(Rp-RB)的計算是σRp的平方減去σRB的平方開根號對嗎
這里的Y，沖刺筆記說是Y的對數，底數是多少？是Ln Y嗎？
volatility在哪里都代表著標準差而不是方差是嗎？
第三問，我怎么知道不被模型所解釋的0.5%是＋0.5%還是-0.5%？
經濟好和不好的時候，跨期替代率m各自是>0還是<0？為什么？
老師好，視頻里老師的原話“回測時間太長不能考慮現在的尾部風險”，我看Huang老師有回答其它同學，說“回測時間長會平滑波動或者風險，低估downside risk“，但是我沒有理解，這是怎么做到的，平滑風險怎么能低估現在的downside risk, 能不能舉個例子？
老師，強化班里好像說survivorship bias是Look-ahead bias的一種，但這道題的講解好像又把他們分成兩種獨立的bias。請問這兩種bias的關系是什么，哪一種理解是對的？
這個公式 基礎課件哪里講了 有點忘記了？
AA 資產配置，可不可以理解為權重的分配？
我記得基本模型，是行業(yè)的均值呀，不是特定公司的數值吧？
這兩個有啥區(qū)別？
程寶問答
金程問答
