這里沒聽明白，單邊的話是除以2吧？雙邊是乘以2
請問是不是只有MC要指定變量的分布啊
為什么來源于asset allocation和security selection的value added相加不等于整個portfolio相對于benchmark的收益增加呢？Q1我想通過整個的收益增加扣除AA那一部分的得到SS的部分但是得到的結果都沒得選項
哈嘍 q5的b選項怎么理解，改為變動嗎，但是根據(jù)active risk 公式，同增同減呀
成長股公司還在發(fā)展階段，也許成立時間也不那么久，那不是應該風險比價值股更高，收益率更高么
哈嘍，Q3的HML的value與growth的MV與BV的大小及原因
這里的E(P)怎么求呢？
C選項為什么是critical to relative risk across lines of business?
第三題，題目不是說投資沒有限制嘛，為什么計算ir還要代入tc？如果沒有限制，不是用IR=IC*根號BR，就可以了嗎？
有個底層邏輯方面的疑問想請老師詳細講解一下，sponsor 申購了ETF，AP將ETF給到了sponsor，作為個人投資者完全可以通過自己復制ETF（這里排除那些在市場很難購買的股票或者流通性不好的股票），那樣完全可以不必再額外支付其他費用，那么這種制度的設計意義就沒有必要了
ETF＜NAV，麻煩講一下圖片中上面的策略，低價買入ETF，高價賣出股票？
組合，analysis of active portfolio management，A選項，BR提高，IC會下降，為啥還能保持不變，請老師把每個選項都講一下，謝謝
請問課后題LM3 Carol Kynnersley case的第二題老師能再講講嗎 不理解為什么可以選B 這是daily var 但是答案用的in 20 days 相當于一個月的概念
16題BC為什么不對呀
清盤的時候清盤的是CG小的，交稅少，但同時sell后收益也少呀
程寶問答
金程問答
