參數(shù)法算一個(gè)月和一年的var怎么計(jì)算，這塊漏了，能否講一下
Sponsor相對(duì)mutual fund少交資本利得稅，那也意味著它不靠capital gain賺錢。都不是同一個(gè)收入來源，這里為什么要對(duì)比資本利得稅呢？ 還有，sponsor靠提供ETF工具的所得稅率一般是多少？比資本利得稅低很多嗎？
老師可否解答一下這道題？謝謝
為什么標(biāo)準(zhǔn)差加減沒有意義啊
請(qǐng)問hpc成本計(jì)算的公式在哪里？沒找到
請(qǐng)問apt模型公式的因子是不同的嗎？如果是不同的話，為什么不同的人能做出不同的apt模型呢？他如果作為理想化的定價(jià)模型，難道不是所有人做出來的apt的參數(shù)都應(yīng)該一樣嗎？I
老師好，這里預(yù)期的超額收益和真實(shí)的超額收益都是alpha么？
題目寫的Daily，為什么這里變成了一月
老師好，ex ante tracking error 中的ex ante是"事前"的意思，但是這個(gè)指標(biāo)哪里表現(xiàn)出“事前”來了？
為什么這里老師說時(shí)間太長會(huì)有downside risk，之前講義里都沒提到
這個(gè)daily difference已經(jīng)包含了trading cost,計(jì)算的基礎(chǔ)公式都一樣那么為什么peridoic tracking error和rolling tracking error 體現(xiàn)不同的特征呢，兩者只是時(shí)間上的差異啊。
使用random number generator的操作一共有哪些？歷史模擬法使用嗎？其他還有什么操作使用？
這里做的sensitivity analysis是針對(duì)Monte Carlo simulation做的？
第15題 不太理解要求的expected return 和題中的expected value有什么區(qū)別
Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre為什么B不對(duì) A.Equity ETFs tend to be more active than fixed-income ETFs. B. The range of risk exposures available in the futures market is more diverse than that available in the ETF space. C. ETFs that have the highest trading volumes in their asset class category are generally preferred for tactical
程寶問答
金程問答