固收，MA1-Q32 In Suarez’s response to Klopp, under which scenario is the recommended strategy?most likely?appropriate?
為什么大F1,1是f1,1的倒數(shù)
這個(gè)題目我記得，要先求出即期利率S1 S2 S3,然后用二叉樹求出E1 E2 E3,，然后乘以各個(gè)節(jié)點(diǎn)的概率，再將E1 E2 E3根據(jù)各自的即期利率進(jìn)行折現(xiàn)，視頻中的方法為啥不是這樣做的？
這里的year0、1、2，是分別對(duì)應(yīng)圖下的1、2、3的時(shí)間點(diǎn)？
有兩個(gè)問題 1、比如我買了CDS，然后我還可以轉(zhuǎn)讓買的這個(gè)CDS來賺錢？ 2、保險(xiǎn)公司賣CDS的風(fēng)險(xiǎn)是不是相當(dāng)高，賺了頂多是保險(xiǎn)費(fèi)，虧了那可能無底洞了？那此時(shí)保險(xiǎn)公司類似于期權(quán)的賣方？
為啥要這么計(jì)算??？原理是啥
根據(jù)C+K=P+S，利率下降，那C的價(jià)值應(yīng)該下降才對(duì)，為什么Vcall上升呢？
老師，可轉(zhuǎn)債可以從股票轉(zhuǎn)成債券嗎
為什么此時(shí)的Zspread不受到利率波動(dòng)性增大的影響
這什么公式，能不能推導(dǎo)說明下
這是直接記住的公式是嗎？
這個(gè)選項(xiàng)B老師說收益率下降，會(huì)更平坦，那是長(zhǎng)端的收益率吧？
Q4的P0怎么看
對(duì)ABS asset pool 的分析方法的選擇，RMDS 是哪些特點(diǎn)，用哪種方法分析呢？
Option free的債券為什么還要用二叉樹估值？之前引出二叉樹估值的時(shí)候好像說的是普通估值方法不適用含權(quán)債券，所以用二叉樹。那么不含權(quán)的用普通方法是不是就可以了
程寶問答
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