金程問(wèn)答
250個(gè)交易日是哪里提到的？ 為什么不是365或者360？ 沒(méi)有聽(tīng)到提過(guò)在基礎(chǔ)課
1. 老師說(shuō)的基金清盤(pán)有緩沖期是市場(chǎng)的交易規(guī)定呢，還是基金自己想慢慢的賣(mài)這樣下一筆交易不會(huì)跌價(jià)太多？ 2. 能解釋下為什么財(cái)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)更關(guān)注VaR值，而壽險(xiǎn)是更關(guān)注asset and liability matching呢？
APT假設(shè)對(duì)個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有補(bǔ)償，那它做回歸的時(shí)候是怎么去選擇不同的portfolio的，難道它是假設(shè)市場(chǎng)上所有的組合都符合一個(gè)APT方程？
哈嘍，Q37不是一般畫(huà)矩形圖嗎
所以這兩項(xiàng)是對(duì)應(yīng)active return的AA和SS嗎？
組合，Q61，考察的什么知識(shí)點(diǎn)？請(qǐng)老師講解一下，謝謝
組合，多元模型，第25題，題目和原文討論哪個(gè)因子貢獻(xiàn)大，答案是AA、還是SS對(duì)積極收益的貢獻(xiàn)大？請(qǐng)老師講解一下，謝謝
公式里的Ri指的是什么？債券組合的收益率嗎？
為什么beta表示權(quán)重？
老師 怎么區(qū)分quote matcher 和 front runner 可以舉個(gè)例子嗎 謝謝
這個(gè)位置就是沒(méi)有看懂，名義利率是有通貨膨脹的， 那為什么叫non- inflation- adjusted？
Q2為什么是單尾的，右尾為什么不考慮？
第四題，active risk包括active factor risk (exposure)和active specific risk (security selection risk)， 那ESG constraint會(huì)影響到active specific risk (security selection risk)呀因?yàn)檫@個(gè)限制條件改變了weights
low rate在這里理解的是int rate還是credit rate？
組合管理第二個(gè)section LM1第十六題 請(qǐng)問(wèn)怎么理解
程寶問(wèn)答
