老師 No. 12 case 第 3題 這里 利用 s-c=k-p, 但call option 應(yīng)該是 selling a call option an the asset of the company 吧？怎么用”purchase“?
能否說明下沖刺筆記上這些價格和key rate怎么來的？
這里怎么判斷出forward rate 的幾個值是f1,1;f2,1;f3,1;f4,1?只看表格，只能看出到期時間為兩年的forward rate是1.677%，怎么知道這是一個從第一年年末開始，第二年到期的一個forward rate?
這里的100.873大于100，為什么不像某些節(jié)點那樣做出call回債券，因此回歸到100的判定？
老師，這里不能通過不同時點的利率低于coupon rate 4.4%直接判斷為會行權(quán)嗎（即免除當(dāng)前的折現(xiàn)后計算，得到債券價格高于發(fā)行價格，從而辨認(rèn)為會行權(quán)的解題步驟）？call option的定義不是利率低，發(fā)行方會call回來以更低利率發(fā)行嗎？為什么不可以這么理解和做呢？
Q6，債券市場中的spread，和CDS市場中的spread，標(biāo)的都是bond對吧？兩個市場定價有差別，所以有利差
這道題選c，但是如果按照c+k=p+s，如果利率上升，c應(yīng)該是下降，這兩個之間的區(qū)別怎么理解呢
老師，請問什么是make-whole call provision？
CFA是美國的考試，那CFA針對這兩塊 認(rèn)為是違約事件不？
出現(xiàn)這個單詞 就代表曲線是非平行移動？為啥
這里選項bond1是兩年的 但是買的是五年的 那用2年的賠付 不會有價差嗎？ 不同maturity
第三題如何理解
為什么dZ很大的時候，乘以sqrt(Rt)是一個減浮? 不是更加增大幅度了嗎？
這里的概率是怎么算出來的？
這個是怎么看出來B國家曲線初始是斜向上的？
程寶問答
金程問答