老師可以講一個現(xiàn)實里用到swap rate的地方嗎？不是特別理解為啥要做利率互換
老師，這里買賣的是同一個東西嗎？是的話，保費為什么會變化呢？保費是隨著信用風險變化而變化的嗎？此外，一個公司怎么能既賣一個保險又單方面自說自話把它買回來呢？
老師，求IRR這部分能不能用計算器的年金來做？為什么能/ 不能 ?
老師，future-spot-rate和current-forward-rate哪個是分析師預(yù)估的？哪個是市場未來的？謝謝
固收第二個reading課后題21，is JOHN correct…，這題為什么選A呢，我看均衡模型的公式明明參數(shù)比無套利模型的參數(shù)要多，為什么反而是fewer parameter？
沖刺筆記，固定收益P61頁其利用利差期限結(jié)構(gòu)的斜率都是比較陡峭的。利用利差是什么？此段標紅
這里的Sc和I- spread里的bond_rate區(qū)別是啥呢
一年期的即期利率可以看出一年前零息債券ytm，這個可以理解，因為中間沒有現(xiàn)金流，但兩年期或n年的即期利率，中間有現(xiàn)金流，和相應(yīng)零息債券ytm怎么聯(lián)系起來？謝謝！
老師，這個CDS的賠付按照最便宜的比例進行，那是按照虧損比例的CTD進行賠付？還是按照保留比例的CTD進行賠付？謝謝
這里為啥 說 股票下跌 的 話 ，買 可轉(zhuǎn)債 會有 一點 損失 呢 ？不執(zhí)行 的 話 ，應(yīng)該 沒有 任何 損失 吧？
第五十六分鐘，為什么價格變動百分比乘以概率最后變成了YTM變動百分比？
bond futures中 為什么long bond，duration會增加呢
為什么國債收益率可以<0???
這里和經(jīng)典題講的正好相反，經(jīng)典說說低級別債券違約，高級別債券可求償，請確認哪邊錯了
為什么我算出來是103.55
程寶問答
金程問答