老師好，這里說的short對應(yīng)的ppt上是short long-term bonds and purchase short-term bonds ,這個short是指借入bond,然后賣出，然后等價格跌下來，再以低價買回bond還回去，是這樣嗎？因為只有這樣才能賺錢吧？如果直接賣長期，不賺錢吧，利率上漲，價格下跌，這時候再賣是賠錢呀
credit spread是債券票面的利息嗎？所以這里說買方支付買方額外的8%
POD 不就是Hazard rate 嗎？
F(?,?)這樣的形式，都是在求折現(xiàn)因子對嗎？要是f(?,?)這樣的形式，就是在求forward rate?
老師，請問第五題可以在解釋一下嗎？這里說credit spread增加了200bps，這樣不就是說債券價格應(yīng)該下降了嗎？為什么這里是a gain而不是loss？ 謝謝老師。
為什么pmodel是大于pmarket的？
老師，為什么題目這么問，就是希望求老師紅筆寫的兩個東西呢？沒有理解，謝謝!
老師，這里描述的計算是什么原理？為什么能這么計算？謝謝！
老師，咱們這一部分既然不考計算，那么可不可以這么理解：把這張表上的內(nèi)容都記住，考試就夠用了？謝謝！
只要是動態(tài) 就不管其他因素 直接選Portfolio approach嗎
沖刺書的P34頁，固收科目，備注：向上傾斜的收益率曲線，表達(dá)為未來短期利率上漲，收益率曲線變得更平坦，表達(dá)為未來短期利率下降。感覺說反了。
為什么曲線變flat不能是短期利率抬升呢？這樣利率上漲calloption的價值應(yīng)該是下降才對？
老師再投資，如果買國債收益率也不確定么？
對于callable bond，r下降時，即便cr比較低，行權(quán)后重新發(fā)行新的債券也可以融得更多資金吧，為啥不行權(quán)？
這里 的 兩種情況 中違約 的 情況下 ，賣掉的 債券 結(jié)果 如何 不考慮嗎
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