老師，此處結(jié)尾處的intrinsic value是一個什么概念，是 spot rate? par rate? 其他？
老師您好，從公式的角度來看，哪一點導(dǎo)致了effective duration 比 Modified Duration更適合計算含權(quán)債券的久期??？
二叉樹算債券價格的時候，每一個node上的rate都是已經(jīng)去年化的嗎？比如題目中已知某棵樹，以半年為一期，node上是1%，代表去年化后的當(dāng)期rate為1%？
這里計算forward rate 的目的是啥？
哈嘍Q10.1怎么理解
這里為啥不用 194-100 來計算 ？
這一小段的時間 對應(yīng)的即期利率為啥不等于10.25%？
整個case里exhibit2就用到了DF的數(shù)據(jù)，其他都用不上？
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
Q5是將CDS先buy后sell嗎？
這里的概率是怎么算出來的？
這公式，課件哪里有提到過？一點印象都沒有
老師好，為什么example1不選B，為什么example2不選A，還是不太明白，謝謝！
Fixed Income基礎(chǔ)課講義 218頁關(guān)于計算每一時刻違約的IRR 請問這里的104是不是FV（vnd-cva）的那個104.4178？
想請問一下老師這幅圖的橫坐標是時間縱坐標是R嗎?
程寶問答
金程問答