老師，在基本面模型里面，F(xiàn)1和F2的金融意義是什么呢？怎么直觀理解呀~
看不懂這題，煩請老師解答
recession的時候公司債收益率、國債收益率分別是變高還是變低？為什么兩者的spread會變大呢？
第四問，只有出現(xiàn)benchmark的時候才會選relative VAR嗎？
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=9932&QuesId=845270為什么說是backwarding啊第三題B不是說forward looking嘛
假如這里分別是6.9% 2.3% 那此時哪個CVAR更大呢？
Q4 note上APT公式lamba也不代表risk premuium呀
投資者的買家不是要看市場上dealer的賣價ask嗎，dealer要賺價差，所以ask價格一定高于19，具體高多少能買到不是投資者在bid基礎(chǔ)上高就能成交吧，這里19.5因為高于市場dealer的
好納悶第三題為什么不能用畫坐標圖求解呢？
對于investors來說etf是不是只有capita gain沒有dividend啊
老師，這里第一小點的第二段話，Holding all else constant, 高P/E估值應(yīng)伴隨的是lower return premium. 這是為什么？
老師，講這里第三點時，板書上Sharpe ratio的分母，一個是portfolio的標準差，一個是(portfolio減risk-free rate)的標準差，這兩個怎么能相等呢？
老師，借這塊寶地問一下，能不能發(fā)一下計算器萬一要求被重置的初始設(shè)置調(diào)整的全部的詳細步驟？謝謝！
第一題為什么不用risk free rate
第二點的意思是不是說，如果我這個dealer在市場上買股票的股價低，成本低，那我轉(zhuǎn)嫁給個體投資者的bid-askspread也就會低？
程寶問答
金程問答