金程問(wèn)答
為什么選C呀？
組合Q49，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
為什么expected loss公式假設(shè)investors r risk neutral?
投資者的買家不是要看市場(chǎng)上dealer的賣價(jià)ask嗎，dealer要賺價(jià)差，所以ask價(jià)格一定高于19，具體高多少能買到不是投資者在bid基礎(chǔ)上高就能成交吧，這里19.5因?yàn)楦哂谑袌?chǎng)dealer的
老師 能否辨析一下為什么statement1不對(duì)，APT沒有這些假設(shè)？
Size active weights 和后面p198的例題老師沒有講到啊，195也這個(gè)公式μ=ICxσxS這個(gè)，這個(gè)不是考綱嗎？
組合第5章第6題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
基本面里面，b是標(biāo)準(zhǔn)化以后的公司指標(biāo)與行業(yè)指標(biāo)差異，F(xiàn)是什么含義，沒有聽明白
25題B C的區(qū)分
老師，這里第一小點(diǎn)的第二段話，Holding all else constant, 高P/E估值應(yīng)伴隨的是lower return premium. 這是為什么？
老師，講ETF settlement的時(shí)候，US的結(jié)算，NSCC和DTC哪個(gè)是另外一個(gè)的subsidiary?
還是沒理解什么叫 settlement risk ？能舉個(gè)例子嗎
是否服從standard normal distribution會(huì)影響什么？題目中哪些特征可以判斷呢
為什么事先假定分布后最后又會(huì)趨近正態(tài)分布？
AP在二級(jí)市場(chǎng)里是dealer的同時(shí)，可以也是broker（券商）嗎？
程寶問(wèn)答
