例題里面，在這個例子里面，所有的數(shù)據(jù)都是協(xié)會給的，如果在現(xiàn)實生活中這些數(shù)據(jù)是怎么求出來的呢？可以舉例說明下嗎？
這個exbit2里哪裡有sharp ratio啊??
在實踐中，去哪里收集BR要用的數(shù)據(jù)呢，比如經(jīng)理獨立預測的次數(shù)
老師好，breadth不是寬度的意思么，是怎么引申到獨立做預測的次數(shù)的意思來的呢？
請問老師，這里的預期收益=IR×西格瑪A是怎么推出來的？
請問前面學的APT， 宏觀因素模型、基本面模型、統(tǒng)計學模型分別是對什么類型的資產(chǎn)定價的？為什么債券的定價模型要單獨拿出來講呢？
這個地方老師說market bid price是買價，要掛20.1就成交了。但是bid price對交易商是買價，對掛單的客戶應該是賣價，賣價應該低于20才能成交。這里是怎么回事
老師，這里第二段說MCS fits a multi variate normal distribution, which fails to account for negative skewness
A怎么錯了？分為兩個sample, historical in-sample和out-of-sample
請問什么叫ex？
這里老師板書的第二行里的表現(xiàn)差，是應該推出k高吧？為什么這里老師寫了個別的字母？
這個回歸出來的RB為什么有誤差項？不是說，在回歸benchmark的時候是不帶誤差項的嗎
那如果交易員的VWAP小于市場VWAP是什么情況，還能衡量交易成本嗎
在講expense ratios這里，說這個管理費類似于對沖基金的management fee, 但不包括trading cost(劃線處老師板書），但在講tracking error的
能不能理解為Rf就是一個純因子？
程寶問答
金程問答