金程問(wèn)答
這里的VaR都是按絕對(duì)值進(jìn)行比較大小嗎？
請(qǐng)講下57題 謝謝
在實(shí)踐中，去哪里收集BR要用的數(shù)據(jù)呢，比如經(jīng)理獨(dú)立預(yù)測(cè)的次數(shù)
組合第5章第6題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的預(yù)期收益=IR×西格瑪A是怎么推出來(lái)的？
老師請(qǐng)問(wèn)，組合課后題case：Brian Johnson 。第4問(wèn)里計(jì)算es時(shí)為什么忽略了size？
老師，這里第二段說(shuō)MCS fits a multi variate normal distribution, which fails to account for negative skewness
老師，講ETF settlement的時(shí)候，US的結(jié)算，NSCC和DTC哪個(gè)是另外一個(gè)的subsidiary?
在第一小題中，選基金是否可以根據(jù)誰(shuí)的SR大，選誰(shuí)？是一定要根據(jù)IR大小選擇嗎
還是沒(méi)理解什么叫 settlement risk ？能舉個(gè)例子嗎
在講expense ratios這里，說(shuō)這個(gè)管理費(fèi)類(lèi)似于對(duì)沖基金的management fee, 但不包括trading cost(劃線處老師板書(shū)），但在講tracking error的
請(qǐng)問(wèn)5%可能是右邊尾巴上的面積嘛
老師，這里表格中第二行，第三行，第四行里的東西的久期如何判斷？然后，第一行三個(gè)政府債屬于investment-grade嗎？
為何這頁(yè)的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值？
這里的portfolio turnover對(duì)應(yīng)的是前面講的哪一個(gè)類(lèi)型的成本呢
程寶問(wèn)答
