這里的個(gè)體股票價(jià)格是不是一籃子股票的加權(quán)平均總價(jià)格呀？因?yàn)楣善庇泻芏鄠€(gè)呀？
老師，圖中settlement 2，我認(rèn)為匯率風(fēng)險(xiǎn)是最需要擔(dān)心的，這種想法對(duì)嗎？
請(qǐng)問老師這里講的 跟蹤指數(shù)的mutual fund做不過ETF，為什么做不過呢？
老師說極限下，可以完全去跟蹤指數(shù)，可是，如果完全被動(dòng)去跟蹤指數(shù)，IR不就變成0了么。。
Q1調(diào)整積極權(quán)重和調(diào)整benchmark權(quán)重是可以等同的對(duì)么？都是對(duì)IR沒有影響。
當(dāng)出現(xiàn)清算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否可以通過訴訟途徑要求對(duì)手方承擔(dān)違約責(zé)任？
Q4，comment 2，后面的without regard on time-ordering是什么意思？前面不是提到了歷史數(shù)據(jù)，怎么又來了一個(gè)without？
請(qǐng)問關(guān)于這道題的敏感性
市場上這三個(gè)組合的beta從哪里來的呢？
為什么expected loss公式假設(shè)investors r risk neutral?
老師請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌逻@三個(gè)選項(xiàng)的意思
這個(gè)公式在哪里有講解到呢？
組合，多元模型，第66題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
這個(gè)exbit2里哪裡有sharp ratio啊??
先計(jì)算年度的Var的金額，再除以250，金額肯定對(duì)不上，能說明下原因嗎
程寶問答
金程問答