金程問(wèn)答
第四題怎么理解??？
R43，課后題第11題，感覺(jué)B選項(xiàng)也是對(duì)的??？
為什么是b等于0或1，不是factor等于0或1嗎
這個(gè)兩個(gè)單詞同時(shí)放這里，讓我很疑惑啊，short本身就有賣出的意思，放在這里那不是和sell重復(fù)了么？成了買入了？
例題里面，在這個(gè)例子里面，所有的數(shù)據(jù)都是協(xié)會(huì)給的，如果在現(xiàn)實(shí)生活中這些數(shù)據(jù)是怎么求出來(lái)的呢？可以舉例說(shuō)明下嗎？
增加一段時(shí)間再做回測(cè)什么意思？Price用19.12.31的，EPS用20年4月出財(cái)報(bào)的利潤(rùn)？
請(qǐng)問(wèn)前面學(xué)的APT， 宏觀因素模型、基本面模型、統(tǒng)計(jì)學(xué)模型分別是對(duì)什么類型的資產(chǎn)定價(jià)的？為什么債券的定價(jià)模型要單獨(dú)拿出來(lái)講呢？
A怎么錯(cuò)了？分為兩個(gè)sample, historical in-sample和out-of-sample
當(dāng)前時(shí)間在算的題目是什么意思？之前在哪學(xué)過(guò)這個(gè)公式？
請(qǐng)問(wèn)什么叫ex？
為什么事先假定分布后最后又會(huì)趨近正態(tài)分布？
這一頁(yè)講義為何說(shuō)sum of active weight 是 0 ？
這個(gè)回歸出來(lái)的RB為什么有誤差項(xiàng)？不是說(shuō)，在回歸benchmark的時(shí)候是不帶誤差項(xiàng)的嗎
那如果交易員的VWAP小于市場(chǎng)VWAP是什么情況，還能衡量交易成本嗎
能不能理解為Rf就是一個(gè)純因子？
程寶問(wèn)答
