金程問(wèn)答
這個(gè)兩個(gè)單詞同時(shí)放這里，讓我很疑惑啊，short本身就有賣出的意思，放在這里那不是和sell重復(fù)了么？成了買入了？
如果是交易價(jià)格小于中間價(jià)，負(fù)數(shù)spread，取絕對(duì)值嗎
這里的VaR都是按絕對(duì)值進(jìn)行比較大小嗎？
請(qǐng)講下57題 謝謝
好納悶第三題為什么不能用畫坐標(biāo)圖求解呢？
老師，這里說(shuō)ETF二級(jí)市場(chǎng)買賣不影響sponsor,可要是市場(chǎng)上流通的ETF不夠賣供不應(yīng)求怎么辦？
IR affected by addition cash 怎么理解？
多頭分布僅在MCS出現(xiàn)嗎？
VWAP考慮了市場(chǎng)價(jià)格沖擊和延后成本嗎
老師，為什么strategic asset allocation就是benchmark的權(quán)重呢？
中間打星號(hào)的話，為什么是was，代表過(guò)去，又要買bond today？難道說(shuō)的不是現(xiàn)在的price of bond 如果小于…的話，說(shuō)明未來(lái)的utility更高，今天應(yīng)該買bond么？
組合economic and investment market這一章第21題，為什么公司商業(yè)周期和公司spread關(guān)系是正相關(guān)呢？
standardised beta計(jì)算，分母的standard deviation是樣本的計(jì)算公式吧？用n-1來(lái)算？
BR的公式怎么推導(dǎo)
老師好，這個(gè)BR里的ρ，如果基金經(jīng)理做的預(yù)測(cè)次數(shù)是N, 那么對(duì)N次預(yù)測(cè)，能算出n * (n-1) / 2個(gè)相關(guān)系數(shù)，那么BR里的這個(gè)ρ是哪一個(gè)呢？不會(huì)是10次預(yù)測(cè)有一個(gè)總相關(guān)系數(shù)吧？
程寶問(wèn)答
