精 the value to the short party under the futures contract as compared to the value under an otherwise identical forward contract would most likely be。我知道如果賺了錢的話，forward比futures價(jià)值更高，如果虧錢了呢，futures價(jià)值更高嗎
精 C-P為什么等于forward？根據(jù)Put-call parity，C-P=S-K 。S-K也等于forward嗎？為什么？
精 currency是啥？是外匯的偏債性還是股性？
精 股票收益為什么定不了價(jià)，股票估值看是否高估低谷不也得定價(jià)么
精 老師，視頻1：32：22處的上邊這道題，股票價(jià)格從38-36元，所需期權(quán)的份數(shù)為什么是decrease的？還是不太理解，麻煩講解一下，謝謝
精 R33課后題第三題怎么做呢，reverse carry arbitrage是什么意思？
精 請(qǐng)問R33課后題第五題要怎么做呢？答案里提到的F0.25和F0我沒有很理解，為什么遠(yuǎn)期合約的價(jià)格有好幾個(gè)呢，是在每個(gè)不同時(shí)間點(diǎn)價(jià)格都不一樣嗎，我理解是價(jià)格都是0時(shí)間點(diǎn)的，valuation可以在任意時(shí)間點(diǎn)的。
精 請(qǐng)問R33課后題第15題的statement2為什么對(duì)呢
精 R33課后題第五題為什么算V0.25的時(shí)候不能把F0.25折現(xiàn)到0時(shí)間點(diǎn)再直接和250.562289做比較呢？我不太理解答案里的寫法。0.75-0.5和這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)有什么關(guān)系啊
精 R33的第16題里accured interest為什么是101+1.5×60/360=101.25呢，題目里的60days和120days是什么意思呀？
精 藍(lán)色方框里算出來的是期貨價(jià)格嗎？題目球的不就是期貨價(jià)格嗎？沒搞懂藍(lán)框里得出來的是什么。
精 請(qǐng)問原版書后reading33的第9題怎樣算？
精 老師，R33第18題，為什么算出Vt 1.9988后，要轉(zhuǎn)換成0.019988才能乘上notional principle和份數(shù)以求解long方在3時(shí)點(diǎn)的價(jià)值呢？看了解釋還是一知半解。
精 R34的第16題為什么持有ETF，delta為1呢？
精 老師，為什么這一題的講解是historical volatility是存在于BSM model，而implied volatility是通過市場option價(jià)格倒推的呢？而講義和中文筆記上說implied volatility是通過BSM model倒推的。那么, implied volatility和historical volatility，這兩者哪個(gè)是通過black model (option value) 推出的?哪個(gè)是通過market option price推出的？這一塊知識(shí)點(diǎn)需要老師梳理和確認(rèn)一下，同時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這個(gè)題目，謝謝。
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