金程問(wèn)答
精 為什么求FRA求估值的時(shí)候要把本金和利息都算上，但是FRA結(jié)算settlement的時(shí)候只用乘上NP本金而不算利息？
精 國(guó)內(nèi)的利率互換用的是什么利率，也是類似于libor這種單利年化利率嗎？
精 你好，第四題，為什么一定是買(mǎi)入股票。
精 請(qǐng)問(wèn)課后題reading33第17題怎樣理解，答案中AIt是不是算錯(cuò)了？
精 這題解析要怎么理解呢？
精 R33（2）視頻講座第29分講的例題，為何是[(0.6%-0.55%)*90/360*10M}/[(1+0.4%*90/360]?我的理解應(yīng)該是[(0.55%-0.6%)... 后續(xù)一樣，謝謝！
精 老師我想問(wèn)下這個(gè)例子中AI的算法，我這邊記的AI0和AIT的定義（圖二），當(dāng)然那個(gè)是有3個(gè)付息期，那這里的話，這兩個(gè)AI都要從上一個(gè)付息日記起咯，就是0時(shí)間點(diǎn)前的2個(gè)月
精 你好請(qǐng)問(wèn)最后一題，可以用反向合約來(lái)解么？我們可以用利率表算出新的SF的swap的利率，然后和之前簽訂的合約的利率相減然后折現(xiàn)再乘以NP。如果可以的話，能麻煩老師列出這樣做的步驟么？我試了下但是沒(méi)法得出相同的結(jié)果。謝謝。
精 這個(gè)解析又要怎么理解。。。
精 為什么absolute value of theta增加呢？
精 題目里的人是在香港借歐元，那支付的不應(yīng)該是歐元利息嗎？答案為什么用港幣的折現(xiàn)引子算的？
精 兩年前的rate是3%，當(dāng)前的rate是2.4%。既然是receive fixed一方，為什么還是賺錢(qián)呢？
精 這題既然是write the call，按BSM的公式來(lái)看不應(yīng)該把long call的公式加負(fù)號(hào)，就變成short shares和lend money了嗎？ 如果按圖三的回答，感覺(jué)是一頓操作下來(lái)不算手續(xù)費(fèi)的話就不賺不賠，不是吃太飽了嘛。。不能理解。。
精 老師 這個(gè)是什么知識(shí)點(diǎn)？沒(méi)見(jiàn)過(guò)
精 EP和EI的區(qū)別是什么呢？
程寶問(wèn)答
