沖刺筆記上，第106頁的擴(kuò)展：為什么做空libor就是fixed rate - 2*LIBOR？那同理做多LIBO,為什么不是2*LIBOR - fixed rate. 2)倍數(shù)2為什么是用做多/R
課后題，簡(jiǎn)答題，第二問，請(qǐng)問表格第4列是不是Money dur(寫錯(cuò)了？)。如果是的話，portfolio 2的值不是小于所需的money dur么，那為什么說三個(gè)都滿足呢？是因?yàn)椴罹鄾]有超過5%么？
Dispersion和convexity之間的聯(lián)系有什么方式可以直觀理解
為什么stable economic下，active mgmt就要增加duration呢？
推導(dǎo)過程中有個(gè)地方不太明白：為什么asset horizon等于liability duration?聽了幾遍視頻都跟不上老師的思路。
在duration matching 策略中，負(fù)債端一定需要是一個(gè)零息債券的負(fù)債？為什么？付息的就不行？
我要怎么判斷外匯的影響是加0.65%,還是乘(1+0.65%)-1呢？
trade at的意思是買入？forward rate bias是指預(yù)期利率和實(shí)際利率有差，可以買低賣高？
麻煩再解釋下Z-spread的意思，公式里面既有Z1、Z2、Z3。。。又有Z，需要怎么把Z計(jì)算出來呢？以及CDS basis的意義是什么？
這里不是說瞬時(shí)下降50bps，那為什么LGD*POD不用*t/T，調(diào)整為0呢？
課后第一個(gè)case，第一題：?jiǎn)柕氖莊or coupon payment的，是不是只用看floating-coupon就行了？
rolling yield 從字面意思上看不是只包含roll down return么？
公式里面明明是Mod Dur*Δyield ，為什么計(jì)算用的是effective duration, ,題目給的也是effective duration? Mod Dur和effect ive dur可以混用？不理解
35不明白
27，28兩題不懂
程寶問答
金程問答