這個(gè)spread=LGD*POD，不懂什么意思。這個(gè)不是預(yù)期損失嗎
為什么買call是增加D
不理解這里說的買期貨類似rolling down the yield curve
圖2下方最后兩個(gè)等式，不理解想說明什么??？
為何中性久期會(huì)得到這個(gè)等式??？
credit spread curve與spread curve是一回事嗎？怎么他們的圖形都一樣的?。?
repo carry trade也是否要假設(shè)匯率沒有變動(dòng)？
CDS price和CDS spread有何關(guān)系啊？spread不是CDS的報(bào)價(jià)嗎？
不明白
如果存在coupon reinvestment的情況下求rolling yield，需要加上？
第一第二個(gè)方法有何區(qū)別??？都是基于歷史數(shù)據(jù)呀
香港用的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢，是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？是否會(huì)區(qū)分上市公司或非上市公司？
為何低評(píng)級(jí)債券的價(jià)格波動(dòng)與利率的波動(dòng)百分比而不是絕對(duì)金額相關(guān)呢？
G-spread中用到的插補(bǔ)法與I-spread中的interpolated一詞有什么關(guān)系？都叫插補(bǔ)？
計(jì)算CDS basis的意義是什么呢？不說明一下用來干嘛的嘛？
程寶問答
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