能解釋下ASW的意義嗎？
可以理解為empirical duration就是國債的duration嗎？
可以再捋捋spread risk/default risk/credit risk三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系嗎？
spread risk與default risk是包含與被包含的關(guān)系嗎？
此題把duration和spread duration合二為一了嗎？
這題是否沒有spread duaration？
無論美國投資者直接用澳元去澳洲買澳洲債券，還是持有美元債同時(shí)進(jìn)入currency swap來獲得澳洲債券的收入，都必須在一開始把美元換成澳元吧？
投資者一開始就要把美元換成澳元才能進(jìn)入currency swap吧？否則怎么用美澳元本金換美元本金呢？
在LDI的情況下，bear flattern或bull flattern又該怎么買賣呢？
債券YTM不是固定的嗎？怎么會(huì)變小呢？
Laddered portfolio有對(duì)應(yīng)的中文產(chǎn)品嗎
cash flow matching只是機(jī)會(huì)成本高吧？
為何凸性公式用的是Mac而不是Mod D??？
為何Duration可以直接套用收益率的公式？有何依據(jù)啊
美國國債也是OTC交易嗎
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