老師請問Eurodollar futures不是定的三個月嗎？為什么這里可以120天才到期？剩下的一個月是什么情況？
A similar option structure is a strangle position for which a long position is buying OTM puts and OTM calls with the same expiry date and the same degree of being out of the money.
老師您好，Rdc 公式=（1+外國資產(chǎn)部分的return）*（1+外匯部分的return），請問這樣計(jì)算完全沒考慮外匯換回本國的利率是嗎？比如我用人民幣投資美國的房子，美元升值，人民幣貶值，其實(shí)按照公式計(jì)算RDC是提升的，但是如果我要realize gain, 我把房子賣了，把美金換回人民幣，人民幣是貶值的，我實(shí)際的return應(yīng)該是降低的呀。
圖2的三個綠框那里互相矛盾了啊，spread curve圖的CDS Spread明明是5年>10年，表格卻是10年>5年？
不是很記得為何VaR算出來是一個金額了呢？
為何spread=0啊？跟持有時間有什么關(guān)系呢
為何是B呢？position指的是long position？
Exchange rate exposure will generally cause the variance of domestic- currency returns, σ^2(R_DC), to increase to more than that of the foreign- currency returns, σ^2 (R_FC), considered on their own.
最后一句話是什么意思
第一行rm是個什么鬼？已經(jīng)在不同案例講解里多次看到
所以這題怎么答？Bob講成這樣也是無語了，考試難道寫論文嗎？
既然USD是本幣，為何計(jì)算外國資產(chǎn)收益率Rfx的時候還要算上US asset的10%收益??？
What's currency overlay program?
老師請問期權(quán)合同是否默認(rèn)一份合同能cover100股股票呀？
請問EUR-USD futures contract 的underlying 使 USD|EUR 嗎？
程寶問答
金程問答