我理解老師的解釋，但是我還是不是特別理解，roll yield的不是指的是平掉之前的forward再重新開啟position(extension)嗎？那為什么要用這樣的分析思路去分析呢？
投機(jī)者short掉的put是被對沖者買走了？
投機(jī)者明知道美元即將走弱還short put，不是笨嗎？
沒聽懂Bob在說什么
第二個(gè)公式怎么來的？一式展開以后不是還少了一個(gè)1嗎？
8和9在哪里啊，怎么我的書里沒有這兩題？
既然投機(jī)者也能long option，那和對沖者又有和區(qū)別呢？
這第七題怎么書上沒有？
為何原版書的P130-131的22-24題案例都不講就直接跳到這個(gè)case？
為何這里是GBP升值？不是15%<19.5%嗎？
說了半天，都不講怎么答題的嗎？整篇那么多的內(nèi)容，怎么寫？
不小心點(diǎn)了采納，想接著上回的問。但是future 不是需要繳納margin，這個(gè)不需要算在成本里面嗎？起初交錢中間會(huì)需要補(bǔ)錢，也不能用來投資別的產(chǎn)品？
損益還是看S-K這部分吧？只不過超過設(shè)置線是計(jì)算損益的先決條件而已吧
百題Case 7: Massachusetts Wealth Advisory，第2問不太理解
1. 前半句話是對比Spot 和 forward？因?yàn)閒orward basis < 0，F(xiàn)
請問forward和future哪個(gè)更便宜？沖刺筆記上說future在交易所交易，交易成本低；課后題解析說Forward不需要margin，更便宜。
程寶問答
金程問答