請(qǐng)講解一下
time decay 的大小是要看theta的絕對(duì)值嗎
這兩個(gè)策略不是都能在熊市使用嗎 題目也沒要求要成本低點(diǎn)的 為啥要計(jì)算現(xiàn)金流了
請(qǐng)講解一下
第三題計(jì)算那么復(fù)雜呀 我就只簡單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時(shí)會(huì)考到嗎
positive basis: sell bond, buy futures 請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該如何理解
這是模擬題中的一道題。第4問，在計(jì)算三種策略的利潤時(shí)，似乎成本應(yīng)該用710.5更合適，而不是答案里的750。另外，如果按答案的思路用750作為成本，那么在算strategy 1的時(shí)候?yàn)槭裁匆?30-750，這個(gè)是怎么來的。
第三題還是不懂
這兒 short put short delta 份stock 等同于 long put long delta份stock 吧
cross currency basis: 如果是pay basis是因?yàn)槲医枞敕敲涝泿牛晕乙€非美元貨幣的利息，而basis是加在非美元貨幣上的，所以是pay basis？
在bull spread 那里算breakeven的簡便算法時(shí)1）一定是要從都不執(zhí)行的那一端開始？也就是x軸上下2個(gè)等腰三角形并不相等?2）在直播的時(shí)候，bull call的breakeven應(yīng)該是 XL+(CH-CL) 對(duì)吧？還是說CH-CL和CL-CH是一樣的哈哈哈？
為什么帶入rfc rfx的時(shí)候，用的是期末資產(chǎn)除以期初資產(chǎn)，而不是該值-1呢？
衍生外匯部分，課后題第18題中對(duì)emerging market assets 支持active currency management不太理解？
這里以前講得很詳細(xì)，老師會(huì)畫圖舉例講解怎么計(jì)算?，F(xiàn)在考試對(duì)T Bond這部分計(jì)算不做要求了嗎？能否具體講講，謝謝。
這道題的邏輯搞得我好混亂，1、120天后我才能拿到錢，我在120天前我拿什么去做多eurodollar futures，如果我手頭上有錢可以做多eurodollar futures，那我手上的錢應(yīng)該是多少呢？ 如果是20million的話，那和之后收到的20million是兩筆錢呀，就是兩碼事。如果我手頭上沒有20million，那么我做多eurodollar futures 的份數(shù)就不一定了，題目沒表明清楚。2、eurodollar futures 的合約是3個(gè)月，這里是4個(gè)月到期，那么如果到期我重新再做一個(gè)eurodollar，它的報(bào)價(jià)會(huì)是95嗎？題目沒表明清楚。3、然后就是這里120天后存一個(gè)定期，定期90天后才兌付利息和本金，難道不要折現(xiàn)到當(dāng)前嗎？
程寶問答
金程問答