所以bpv和moneyduration之間就差100倍嗎？
pvd CF在哪里學(xué)的？ 也就是說衡量非平行移動，用KRD 和PVD？
請問第一題中考慮風(fēng)險是原版書給定的計算或思考方式嗎？當(dāng)考慮spread 變化時若給出了spread 標(biāo)準(zhǔn)差都需要考慮單位風(fēng)險的spread 變化量再由此計算帶來的損益嗎？
請問答案中黃色和綠色這兩句話有什么因果關(guān)系呢，沒看太明白？
請問這樣打箭頭描述OK嗎？ Trade 1 strategy is correct. Trade 1 strategy is equivalent to long call on bond +sell bond +long bond→long call on bond yield curve downward parallel shift→bond price upward→value of call upward→Trade 1 strategy will benefit
Duration 中性的情況下，bear steepening應(yīng)該怎么配置，買入bullet 賣出barbell么
最后一題按理說long 方是買入一個保護(hù)支付保費(fèi)，是賣出風(fēng)險資產(chǎn)，不是賣出這個cds啊，是應(yīng)該買入這個cds 啊
Black expects spreads to tighten by 30% for all three bonds. 這里答案里面是減去 tighten 不是變寬么？
44.8為什么是CTD的BPV?這個per100000怎么理解？
reading 14 example 28
E問，答案的公式給錯了吧，分母應(yīng)該把Pctd換成Pctd/ctd
D問，forward和call option的payoff，乘的risk factor是什么？
這道題選 A吧
而且第二題應(yīng)該是買入10年的，再第9年的時候把它賣掉吧，明明第九年的價格高，如果賣10y的這不是虧了嗎
第二題還是不懂buyer是買入一個保護(hù)，怎么又成了是賣出cds
程寶問答
金程問答