直播中，老師說如果題中給出的是DC/FC，擔(dān)心FC下跌，short forward；如果給出的是FC/DC，擔(dān)心本幣上漲，long forward。能否在給出的FC/DC,我們轉(zhuǎn)換成DC/FC形式，然后采用short forward？如果不行，為什么？謝謝老師
這道題的公式在哪里講了？直接記憶嗎？如果是dc和fc關(guān)系，也可以這樣做？
long put為什么有unlimited upside收益？
這題longcall沒有實(shí)現(xiàn)limited downside吧？
為什么如果是70delta就不行？
這題25delta作用是？
沒太搞懂roll yield老師說是正數(shù)是遠(yuǎn)期貼水但公式反應(yīng)正數(shù)是遠(yuǎn)期升水
第一題說調(diào)回一年前，為什么不用考慮USD和EUR資產(chǎn)的比例要調(diào)回原來的比例，再把EUR資產(chǎn)調(diào)回50%/50%？
long straddle和long stranddle的優(yōu)缺點(diǎn)除了第一個期權(quán)費(fèi)貴但做多效果好第二個便宜但效果不好外還有沒有別的
請問像第三問中給出的 three-month interest rate is 2%，是默認(rèn)給出的月份期間利率都不需要再去年化嗎？因?yàn)槲矣浀靡郧袄缢?Month LIBOR/SOFR 時是需要去年化的...
老師請問這里如果要求gamma hedge 的話具體需要怎么做呢？
equity swap中 如果標(biāo)的股票發(fā)放了股利歸哪一方
第三題尤其是第四題計(jì)算量有點(diǎn)大，感覺考試的時候時間不夠啊
第三題現(xiàn)在價格23.75，那原來23的call應(yīng)該行權(quán)了，所以現(xiàn)在不應(yīng)該選covered call嗎？
8.1不可以直接賣80put買90put嗎 delta直接就hedge了 越otm應(yīng)該越便宜，80put的隱含波動率更高那在股票價格，時間，risk free rate都相同的情況下就意味著premium更高，直接賣80put買90put就是套利10%執(zhí)行價格+premium差額了
程寶問答
金程問答