VIX return和equity return為什么是負(fù)相關(guān)
第二問的答案是0.38 pershare 我的答案是38 per contract有分嗎
第一問問哪個(gè)是對(duì)的我還要說哪兩個(gè)是不對(duì)的嗎 還是光說對(duì)的就行
請(qǐng)問這個(gè)地方的-19是spread的概念是嗎，應(yīng)該在spot rate的基礎(chǔ)上加上它
mock一上午題3-4為什么a和b選項(xiàng)計(jì)算largest profit不考慮stock買賣的利潤(rùn)？
老師，volatility skew這里不是很明白，橫軸是執(zhí)行價(jià)格，同時(shí)也反映股票價(jià)格嗎？這個(gè)要怎么理解：
關(guān)于delta hedge，密卷下半場(chǎng)case 8：這里OTM Put的premium更高，所以我需要賣put賺取premium，但是short put的delta是正數(shù)，那我不可以short call獲得負(fù)的delta來對(duì)沖嗎？為什么要買call 然后在sell stock呢？
請(qǐng)問這題怎么理解呢？ 我的理解未來要支出GBP，擔(dān)心GBP上漲，那應(yīng)該是long GBP, short USD。 三個(gè)選項(xiàng)看起來都不對(duì)。
為什么對(duì)沖的時(shí)候，有的時(shí)候用swap，有的時(shí)候用future/forward？
如果F＜S，short forward，是一個(gè)positive roll yield如果F＞S，long forward，是一個(gè)negative roll yield 請(qǐng)問這兩句話是不是寫反了？
請(qǐng)問forward的運(yùn)作機(jī)制是如果一開始是long forward,那么到期時(shí)要是想平掉就得賣出underlying asset？ 如果一開始是short forward,那么到期時(shí)要是想平掉就得買進(jìn)underlying asset？ 謝謝
請(qǐng)問老師對(duì)于volatility smile及smirk這兩項(xiàng)知識(shí)點(diǎn)常見的考法是什么樣的呀，需要掌握到什么程度呢，謝謝
老師第四題，用的是什么公式求RDC的波動(dòng)率？為啥不直接用波動(dòng)率DC^2=波動(dòng)率FC^2+波動(dòng)率FX^2+2波動(dòng)率FC*波動(dòng)率FX*相關(guān)性，如果用這個(gè)公式題中又說波動(dòng)率FC=0，那就應(yīng)該直接波動(dòng)率DC=波動(dòng)率FX了呀？
麻煩老師介紹一下calendar spread和題目中如果出現(xiàn)theta的關(guān)系辨析，謝謝
本國(guó)利率短期升高的話，根據(jù)利率平價(jià)公式可以看出本國(guó)匯率也會(huì)升高，但之前的筆記記得長(zhǎng)期利率升高會(huì)導(dǎo)致本幣匯率降低也就是貶值，不知道記得準(zhǔn)不準(zhǔn)確，麻煩老師幫忙看下是什么原因
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