老師，vix future 期限曲線是backwordation時，應(yīng)該采取什么策略？roll yield為正還是負(fù)？
老師，第一期dm可以price at par，可是之后的reset day上，不可能price at par了??？因為不是dm反應(yīng)信用風(fēng)險變動，但是qm不反映？
公式為什么比之前多了后半部分？以哪個為準(zhǔn)？
第二題的匯兌損益部分什么時候直接家總，什么時候用（1+Rfc）(1+Rfx)-1呢？也就是說這道題最后為什么不能用(1+前面四項的return)(1+Rfx）-1來算excess return
twist in yield curve是什么形狀呢，如果短端下100bp,長端下1bp，也是短端表現(xiàn)好，這個不就沒有twist么
enhance indexing的active risk是低嗎？收益高了不應(yīng)該風(fēng)險也高？
老師。此題C答案怎么理解
2022 mock AM 第8和第9題
那么這題正確的思考方式是：因為是瞬時的，因此T=0,那么實際計算的是spread*spread duration, spread0和LGD都是0，答案應(yīng)該是0.94% 對不？
CFA 三級 固收 mock 2022 A卷 credit strategy的top-down approach是什么？老師能否講解一下？
為什么不能選pay fixed swap呢
為啥dollar duration是duration乘以principle呢
你好，我想問一下一般duration差別多少才算enhance indexing?我看portfolio和benchmark都是2點幾所以選了enhance。謝謝
之前不是講過convexity 是適用于非平行移動么
第五題原文不是說no reinvestment income了嗎 為什么計算時還把coupon yield算進(jìn)去呢? 老師的解析種不是說coupon yield等于reinvestment incom嗎
程寶問答
金程問答