第二case第二小題，國債比公司債更穩(wěn)定更能保障match未來liability為什么b錯？相關(guān)系數(shù)0.1比0.15更接近0為什么c錯？是不是bc都對只是a更好？？
老師，dts可以加權(quán)，為何oas不可以呢？
怎么判斷組合不想成本高，題目中沒有提到成本相關(guān)的關(guān)鍵詞，但答案用enhance index，理由是成本太高?；蛘咝枰裁搓P(guān)鍵詞才能選pure index？
coupon income為什么分母是price而不是面值？
pvd到底和非平行移動什么關(guān)系？聽完也完全不明白
老師，到底convexity 是針對于平行還是非平行的，在immunization中，convexity不是可以解決非平行移動嗎
這張表格應(yīng)怎么理解？r上升債券價格下降，為什么bpva要更少？？bpva應(yīng)該已經(jīng)下降了吧，這個思路怎么理解？
選項C括號里寫了yield curve flatter的了，長期r下降了為什么還會reduce future value？
違約相關(guān)性這個概念是特指不同tranch之間的相關(guān)性嗎
請問百題這里，long forward, long call, 標(biāo)的物是什么呢？The credit spread forward’s contracted spread is 100 bps and the credit spread call option has a strike spread of 100 bps. 這句話如何理解呢？
百題這里的fully hedged return ，為什么不是1.8%？ 后面的7.5%-4%是出自什么知識點呢？
這兩道題能幫忙解答一下思路嗎？謝謝
這道題沒明白這個1%是哪里來的？謝謝
這兩道題也是考慮瞬時變化的問題，一道題說明了持有期是0，一道題沒有說明持有期，沒明確的持有期是按照0還是1算？謝謝
這道題沒看懂答案是怎么算的，題干中說spead上升10%，是△spread=10%。這里的瞬時變化，需要考慮持有期是0還是1？
程寶問答
金程問答