金程問(wèn)答
comment1沒(méi)說(shuō)credit情況相似求更高的excess 那高excess對(duì)應(yīng)更高風(fēng)險(xiǎn)呢
reading14第28題
reading14第22題
可以講一下這道題嗎老師
為什么最后外匯是直接相加？不應(yīng)該乘？
請(qǐng)問(wèn)這題怎么理解
第五題價(jià)格變化不就包含所有除了coupon以外的所有因素了嗎 是不是要寫(xiě)上假設(shè)yield及spread及default情況都不變化啊
請(qǐng)問(wèn)如何理解empirical duration、modifiy duration、mac dur，他們有什么區(qū)別
老師，float 的z-dm，分子是加在mrr forward曲線(xiàn)，分母折現(xiàn)率是spot上？基準(zhǔn)不一樣？
excess spread實(shí)際上是spread導(dǎo)致的收益為什么不叫spread return？叫excess spread過(guò)于抽象了
下行，利率下行債券漲為何要做空呢？
cds index 和cds的short方向不一樣嘛？二級(jí)時(shí)。現(xiàn)在一樣啦？
為何題目中不用compound？
請(qǐng)問(wèn)這題不選C是因?yàn)?.8是short term，不算是medium tem？
第二題選項(xiàng)都讀不懂 是課后題嗎
程寶問(wèn)答
