第二題問的是total expected return of the UK portfolio in USD，難道不是以金額形式的 return的意思嗎？
第一題關(guān)于money duration rebalance是哪個(gè)章節(jié)的？這個(gè)一點(diǎn)印象沒有了。謝謝老師
為什么不含權(quán)債券流動(dòng)性更好？謝謝？
第一題，AC為什么錯(cuò)誤？謝謝
第11題不是很理解，investment risk和price risk互相cancel掉之后，不就是只剩下coupon rate，為什么不選C呢
老師講的例題中，Coupon income用的是coupon比p0，但是公式中coupon income為coupon比current price，為什么前后不一樣？究竟應(yīng)該用哪個(gè)價(jià)格呢？
當(dāng)我們說收益率的標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，是直接加減在收益率上的吧，為什么要再乘一個(gè)收益率，我覺得不應(yīng)該再乘以百分之三，請解釋一下為什么要乘
老師，這些要如何理解呢？有點(diǎn)想不明白，能煩請老師詳細(xì)推理一下，解釋一下么
非平行移動(dòng)
到底是asset和liability的pv有surplus還是看mv？書上似乎寫的是mv
immunization rate是什么呢
老師sold流動(dòng)性不好的，應(yīng)該就不用asset swap了??？怎么理解呢
老師，劃線部分問怎么理解？看不懂
這里搞money duration neutral 不賺錢啊，那有什么意義呢？
不同發(fā)行人間的relative value么？如果風(fēng)險(xiǎn)不同不用risk ajust么？感覺不可比?。咳绾伪容^relative value呢？規(guī)則是什么
程寶問答
金程問答