老師，您好，這個(gè)題怎么思考呀，謝謝啦
煩請(qǐng)老師解釋下這四種情況對(duì)久期和凸性的影響，謝謝
老師，請(qǐng)問long call option on bond 和put，分別對(duì)組合的久期和凸度有什么影響？謝謝
老師，convexity大不是會(huì)結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)大么？為何收益率曲線斜率或扭曲還要擴(kuò)大convexity呢？不是結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)么？
1.為啥ytm會(huì)下降啊，2.為啥穩(wěn)定向上的yield curve下需要增加久期啊，穩(wěn)定向上意味著利率會(huì)逐步下降？
synthetic 這句話怎么解釋？老師能詳細(xì)介紹一下么
老師為什么這里是負(fù)號(hào)
老師，有oid條款的零息債，持有到期按什么的稅率交稅
老師，為何買putble bond高利率時(shí)凸性變大，但是買bond put option會(huì)減少久期和凸性呢？
老師，計(jì)算變動(dòng)50bp后組合價(jià)格變動(dòng)情況時(shí)，是應(yīng)該先計(jì)算單券價(jià)格變動(dòng)，再用初始權(quán)重加權(quán)，還是先用初始權(quán)重加權(quán)求加權(quán)組合久期和凸度后再組合計(jì)算價(jià)格變動(dòng)？
請(qǐng)問short bullet，long barbel一定會(huì)增加凸度么？感覺long，short后應(yīng)該會(huì)offset啊
active management 是否包含在index base中
老師不是要求convexity盡量小么？為何說沒有匹配呢
– (Δs × SD) 為什么這個(gè)超額收益是減呢，方便通俗易懂的解釋一下么
看不懂解析為什么說active futures maeket is not required. 為什么又要說可以O(shè)TC交易TOTAL RETURN SWAP。。。我以為錯(cuò)在了說”SYNTHETIC不可以exchange交易“， 因?yàn)槭强梢越灰譮uture的
程寶問答
金程問答