第2題的reason 3，我個人對"fully express short ideas"有些疑惑，我覺得這個表述在long/short中是有點問題的，因為這個策略的short部分是通過做空高估股票賺取alpha的，但是投資者并沒有對beta產(chǎn)生什么觀點進而來通過beta獲利，相反long/short把beta都對沖掉了，這種情況為什么可以說是fully呢，我個人感覺是partially，感謝老師解答
第三題怎么理解？如何判斷是否有投資風(fēng)格的變化？
百題case第二題，style box只能通過持倉的數(shù)據(jù)來計算嗎？不可以采用不同index的beta來.做return based？
從這段文字中，怎么區(qū)分是分層抽樣還是optimization？兩者的區(qū)別是什么？
第3題基礎(chǔ)班是在哪個章節(jié)的知識，竟然漏了？能否再解釋一下原理？
可否用CV market factor 開方除以monthly standard deviation？ （0.001223)^0.5/ 0.0374 但是這樣結(jié)果就不一樣了
精 stratified sampling 和 Optimization 有什么區(qū)別？
老師，藍(lán)色部分怎么理解。
精 官網(wǎng)題，Basis risk results from using a hedging instrument that is imperfectly matched to the investment being hedged. Basis risk can arise when the underlying securities pay dividends, because the futures contract tracks only the price of the underlying index. Stock splits do not affect investment performance comparisons。basis risk如何理解，期貨與現(xiàn)貨之間的價格變動差異？
精 原版書 249 reading17： sector neutralized price momentum factor 這是什么意思？
老師，R17第14T句里面investment universe for the Heydon Quant Fund is unchanged如何理解呢
老師，麻煩講解下官網(wǎng)練習(xí)題這個題謝謝
老師麻煩解釋下官網(wǎng)練習(xí)題這幾題，謝謝
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這塊老師計算錯誤了吧？？我計算出來的是2.3333？
程寶問答
金程問答