請(qǐng)問股票數(shù)量增加，ActiveShare會(huì)變小，由此帶來的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變小，那么FactorRisk也應(yīng)該變小吧？
請(qǐng)問ActiveRisk是標(biāo)準(zhǔn)差的概念的話，F(xiàn)actorRisk和IdiocyncraticRisk應(yīng)該也是標(biāo)準(zhǔn)差的概念吧？
在等權(quán)重加權(quán)中，每只成分股的權(quán)重相同，即1/N,那么他的市值變化與否應(yīng)該與權(quán)重沒有關(guān)系吧，為什么還需要頻繁地rebalance呢？
請(qǐng)問Q2的C選項(xiàng)，12-monthIncreaseInStockPrice不算是growth因子嗎？
老師好，請(qǐng)問factor timing和factor weighting 相同點(diǎn)是什么？ 什么叫做”兩者都是針對(duì)rewarded factors進(jìn)行配置？” 那為什么factor timing又不能被rewarded factor解釋呀？
請(qǐng)問對(duì)ActiveRisk進(jìn)行分解的時(shí)候，為什么沒有考慮alpha的風(fēng)險(xiǎn)呢？
關(guān)于主被動(dòng)投資的交易成本，哪個(gè)高呢？
老師講到區(qū)分passive和active的一個(gè)方法是，前者是事前確定規(guī)則，實(shí)際按照這個(gè)規(guī)則執(zhí)行；后者實(shí)現(xiàn)不確定具體規(guī)則，僅確定大概的思路，在實(shí)際中時(shí)市場(chǎng)情況而定。
請(qǐng)問老師權(quán)益的投資策略分為被動(dòng)和主動(dòng)，被動(dòng)由分為SmartBeta和完全的被動(dòng)嗎？構(gòu)建組合的方法提到了FullReplication、StratifieldSampling、Optimization
老師，不太明白價(jià)格加權(quán)的方法中，為什么每只股票的數(shù)量是一樣的？按照權(quán)重=某只股票的價(jià)格/總成分股的股價(jià)，得出來的權(quán)重是不同的。這個(gè)權(quán)重不同與股票數(shù)量是什么關(guān)系？
老師，這題麻煩解答下。
老師，這題麻煩解答下。
老師，這題麻煩解答下，deep value不應(yīng)該是bottom up策略嗎？
14題，我怎么覺得應(yīng)該選B，它問的不就是加入一個(gè)新的factor對(duì)于組合的影響嗎？return based反應(yīng)慢，holding based反應(yīng)快
reading18原版書例題example10第一問
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