The size of the offsetting hedge position that will set the net delta of the combined position (
官網(wǎng)這道題的正確解答應(yīng)該是什么啊
老師，衍生百題第一個(gè)case第2小題答案是不是錯(cuò)的，沖刺筆記74頁說，支固定收浮動有CF風(fēng)險(xiǎn)，支浮動收固定有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，那為什么這道題說支固定是增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)呢？這個(gè)答案和沖刺筆記是相反的。
這題不太能理解怎么計(jì)算
這題和basis加在非美元端有什么區(qū)別？？
這里的單位不對吧，括號里的是%平方，括號外的數(shù)是2500/%，得到的結(jié)果應(yīng)該是1293.75?。?
沒明白為何這兩處的Beta要為0?
藍(lán)圈的這句話很有迷惑性，看起來就是用了2.7%的價(jià)格貸款，跟鎖定好的1.95%沒有半毛錢關(guān)系??？
不是鎖定了LIBIR1.95%嗎，為什么題目里6個(gè)月后的FR是2.7%而不是1.95%呢？
這個(gè)等式能成立的前提條件是什么啊，組合金額?P不變？考的不是久期嗎，怎么扯到這里來了呢
為什么老師說這里的Duration是Macaulay Duration?
為啥債相關(guān)系數(shù)高 利率升熱錢入?yún)R率升 利率升債券跌 負(fù)相關(guān)呀
derivatives百題case6第三題，什么叫“25-delta call”？就是long1/4份call嗎？
前面的另一種情況short GBP代表可以用對應(yīng)的價(jià)格賣出英鎊，這個(gè)地方Buy ZAR為什么還是代表可以用0.9275賣出而不是買入呢？
這里怎么判斷兩個(gè)期權(quán)的期權(quán)費(fèi)高低呢？不是很理解這個(gè)策略的邏輯
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