老師好！請(qǐng)問在這張圖里，對(duì)于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
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為什么covered call是lower volatility
請(qǐng)老師寫下fomc這題的解答過程
這個(gè)題是怎么計(jì)算的equity futures
yield所以應(yīng)該是2.18+0.63
請(qǐng)講下三個(gè)選項(xiàng)
請(qǐng)講下本題rolled forward
這題為什么不是basis risk
這里maintain some profit potential不是buy itm call option嗎
number of treasure futures應(yīng)該是short 490吧？
為什么additional overlay manager是franz受益，不是braunt
程寶問答
金程問答