金程問(wèn)答
volatility based strategy contrast with others，這個(gè)題該怎么理解？怎么寫答案？一點(diǎn)思路也沒(méi)有
為什么不是discretionary hedging？題目中說(shuō)了bhatt擔(dān)心的是us recession，也就是擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)啊
第三題，以long call 1為例，如果每個(gè)contract的利潤(rùn)是370，共有1370份contract，那么總利潤(rùn)應(yīng)該是506900才對(duì)?。?
為什么sell EUR/GBP forward等價(jià)于buy EUR forward？謝謝
第三題，老師能多給一些關(guān)于NDF的重要特性和主要考點(diǎn)么
risk reversal是long call 加上short put，為什么這里老師講得是long put，short call
您好這里principal sum do not move是啥意思 為啥ndf信用風(fēng)險(xiǎn)就小了
請(qǐng)問(wèn)一下買賣currency forward都是針對(duì)base currency進(jìn)行買賣對(duì)嗎
最后一個(gè)overlay和foreign currency as asset有啥不同的 overlay是關(guān)注貨幣走勢(shì) foreign currency as asset也是管理外匯通過(guò)升貶賺錢 有啥區(qū)呢
R10 32題
R10 34
為什么unlimited upsidepotential 是long put？
有個(gè)問(wèn)題就是bpvfuture和bpv ctd兩個(gè)的久期應(yīng)該也不一樣吧為啥乘以cf就相等了呢
您好，這里為啥說(shuō)same thing as the butterfly spread？沒(méi)太理解和butterfly spread有啥關(guān)系
老師，沖刺筆記第99頁(yè)上的這個(gè)表格不理解。請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌拢x謝！
程寶問(wèn)答
