這個(gè)be subject to怎么理解啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
be subject to是什么意思啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
老師，請(qǐng)解答一下這道題謝謝
老師您好，long Calander spread是在implied volatility比較低時(shí)使用嗎，那預(yù)期的股票價(jià)格怎么變，對(duì)市場(chǎng)是bearish嗎
老師，請(qǐng)講解一下這道官網(wǎng)題，對(duì)于選項(xiàng)中的概念不是很理解。
百題69頁，為什么mid cap index 的price前面要加美元符號(hào)？不應(yīng)該是點(diǎn)數(shù)嗎
為何說一次性買入50的Call和分批次買入不同價(jià)格的call，分批次買的賺到的期權(quán)費(fèi)更多??？前后都對(duì)沖了啊，跟直接買入50的Call賺到的premium不都一樣嗎？
為何是OTM Call?
green highlight：三個(gè)綠點(diǎn)不應(yīng)該是在同一條直線上才對(duì)嗎？怎么1號(hào)點(diǎn)偏移了X執(zhí)行價(jià)格?。?
沒理解哪里說到了enhanced ？
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說Duration gap大了呢？cash flow yield又是什么啊，和YTM有什么關(guān)系？
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說Duration gap大了呢？
可以理解Convexity小的好，但為何前提是：要比outflow portfolio的大呢？
在 example講解中老師說到basis swap一定是加在非美元端的，對(duì)于本幣是或不是美元外幣是美元的都是這樣嗎？另外有沒有非美元的cross currency basis swap？
為啥是21-20呢，咋不能是22-20，這不就不是1%了嗎
程寶問答
金程問答