百題段_SS5 Asset Allocation_case2 Noir Rashwan，第六題。對這題有幾個問題 1. global real estate values are showings signs of overvaluation in some markets，那reduce real estate不是正確的操作嗎？ 2. 對這里的邏輯我有點亂，比如這里題干里說，短期的利率要上升，答案是說money market funds more attractive，這背后的邏輯是說利率上升，所以money market被低估了，所以我應(yīng)該買入對吧？但我的理解是，題目給出的是short term capital market expectation，就是近期市場的變化趨勢，那我現(xiàn)在如果多配短期的money market fund，在我買入之后短期利息上漲，我不是虧損了么？
systematic tactical asset allocation和dscretionary TAA 有什么區(qū)別呢？
百題的case1 的第2 4 5 6題，麻煩老師，講解下？謝謝
surplus optimization中要考慮 asset and liability（surplus不就是將asset和liability放在一起嗎） 但老師又說integrated asset liability 也要將asset 和liability一起考慮，有什么區(qū)別嗎
百題case6的第1 和2 和第4題，麻煩老師講下？
百題case 5的第3題，為什么選擇A ，B 和C錯在哪里？
百題case 4的第5題，三個表達分別對和錯在哪里？
百題的case 3的第4題，沒有理解三個statement ？
老師，請教3題 表格一是用來判斷taa時是否超過范圍。問題是，表格二中，只寫了return的變化數(shù)，并沒有設(shè)計調(diào)整一個資產(chǎn)時，多配置或者少配置的比例，它是return，并不是weight。所以這個沒法判斷??？ 是不是就應(yīng)該看看三個選項誰增加return最多？我選b
surplus optimization 和two portfolio approach 中到底那個需要surplus大于0，surplus optimization中surplus為什么不需要大于零，如果surplus optimization不需要大于零，那和two portfolio中的partial hedge有什么區(qū)別
老師，請教statement2，錯在哪里呢？有沒有準確的描述？
百題段_SS5 Asset Allocation_case1 Windsong，第六題，asset class differ from strategy in offering a non-skill-based ex ante expected return premium，這句話是什么意思呀？
老師，之前說goal based的配置方法，在整體上不有效。這里說法不同，這是我記錯了還是什么？
老師，這題我不會做。答案比較長，我就想請問，第一小題，是不是就要我們計算出difference那一欄？第二小題，是不是就要我們寫出那兩行計算？我畫紅線那里？
百題段_SS5 Asset Allocation_case1 Windsong，第二題。這題就是根據(jù)目標的時間來判斷風(fēng)險承擔(dān)能力的大小的嗎?根據(jù)一般的情況來判斷不肯定是給大學(xué)的捐款能承受的風(fēng)險更大嗎，因為并不是必須的
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