Hedge ratio增減的判斷問題
什么情況下portfolio的beta=1？
請問老師這題應(yīng)該怎么計算？答案好像不對。
forward bias這里A是低利率，遠(yuǎn)期合約溢價，所以應(yīng)該借入A并賣掉，但是到了遠(yuǎn)期由于A是溢價的匯率，用外幣兌換A不是就虧了嗎？即，得用溢價來買回A
請問老師，為什么delta小于0，就說position bearish. "position bearish"是指什么意思。謝謝
老師您好什么時候考慮compounding效果，我不理解這個為什么考慮compounding
第三題，SEK不是緊縮的貨幣政策么。那不是會使得SEK相對EUR升值么，賣EUR的話roll yield 不是應(yīng)該是負(fù)的么？
請問老師能不能把這個題目再詳細(xì)講解一遍，尤其是選項B Roll yield背后的邏輯，視頻講解和刷題通關(guān)里的文字講解似乎不太一致，比較困惑。
請問 為什么不直接用46m-42.6m 算出 3.6m的allocation exposure. 為什么要這么算3.604m 謝謝
請問題目一般會直接給出變化后的index futures contract price嗎? 如果沒有給 是不是就直接用變化的index百分比算？謝謝
老師你好，這道題的計算方式和基礎(chǔ)課上的公式完全不一樣，為什么不是每一項資產(chǎn)的weight*（1+R FC）*（1+RFX）求和再減1？這樣算出來的結(jié)果和答案完全不同，求解答謝謝
是不是默認(rèn) spread，straddle，calendar spread的underlying都是一樣的
為什么要選擇deep OTM的option，deep ITM的option雖然premium1高，但是OTM的option不是虧錢的嘛？
既然說underlying price上漲，delta call和delta put都會上漲，也就是說對于call 和 put而言，標(biāo)的資產(chǎn)價格對于其delta來說都是正相關(guān)的(call 從0變1，put從-1變0)；那么為什么講義第48頁顯示標(biāo)的資產(chǎn)價格對put delta是負(fù)相關(guān)？
bear spread的profit關(guān)于Clow和Chigh的符號寫反了吧
程寶問答
金程問答