講義79頁的結(jié)果17142857，即使不判斷swap久期的正負(fù)號，也能計(jì)算出來，請問如果是選擇題，會否出現(xiàn)本金為17142857和-17142857這樣的兩個選項(xiàng)？
請問分母是怎么算出來的？謝謝
請問高亮的是在backwardation嗎？那cost 不是應(yīng)該少嗎？謝謝
請問這段話怎么理解？這幾個變量之間的關(guān)系 謝謝
題目要求計(jì)算cash flow，只有到期settle才會有cash flow，為什么要折現(xiàn)？折現(xiàn)計(jì)算的應(yīng)該是valuation，不是cash flow settled
這里老師講risk reversal=collar，但在relative strategy to volatility skew中的risk reversal 是買 call ， 賣put，不同
這個還在考點(diǎn)里嗎？還需要掌握嗎？老師說是舊教材里的但是課后題還是出現(xiàn)了？
請問為什么max g/l 是最好的？如果交割low quality bond，CF小，不是應(yīng)該值越小越好嗎？謝謝
put spread 為啥是reduce downside protection不是喪失全部protection
為什么這里說標(biāo)的資產(chǎn)機(jī)車下跌，call和put的delta都下跌，而講義48頁標(biāo)的資產(chǎn)影響delta分別為大于0和小于0？
書 6 3頁 time value 的15是他給的數(shù)還是算出來的？然后 lose 39是怎么推出來的？不太理解 謝謝
書59 頁 哪里看出來15%的implied volatility 的上漲？謝謝
請問這兩段話分別怎么理解？謝謝
請問這段話怎么理解？如果OTM put不是應(yīng)該更便宜嗎？謝謝
請問這句話怎么理解？謝謝
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