Equity官網(wǎng)題，Monica Popkirk Case Scenario case，最后一題，什么是extreme tail risk？為什么用price momentum factor容易會有這個Risk？
Equity官網(wǎng)題，Monica Popkirk Case Scenario case， 這一題哪里看出來是style rotation呢？題目里說的也是在rotate companies, 那不是基于securities 的 bottom up嗎？
問題見圖片
R16章，王老師在講fundamentalweighting時說，價格高，股息率低，權(quán)重低，權(quán)重低不應該是買入嗎？怎么是高拋呢？
第一個限制條件計算出來的是組合中單只股票的最大市值是3billion嗎？那第三個限制條件計算出來的又是什么呢？好像也是單只股票的市值。
關(guān)于等權(quán)重加權(quán)指數(shù)，有一個小問題，見下圖，請指點迷津
期貨到期時的價格不是一定會回歸現(xiàn)貨價格嗎？
您好，課件中這里morningstar是九宮格，能幫忙解釋一下 Thomson reuters lipper 和 msci 和ftse Russell方法嗎？謝謝
您好，可以解釋一下 growth-based 方法中 consistent long term growth 和 shorter term earnings momentum嗎？視頻中沒有講，謝謝
這一頁最下面的優(yōu)缺點是針對risk oriented strategies ？其他兩種策略沒有寫相應的優(yōu)缺點，好奇怪
老師為什么價值型公司表現(xiàn)會超過成長型公司？成長型公司風險高，增長快，收益應該是高于成長型公司吧？
老師說如果基金經(jīng)理認為未來成長股表現(xiàn)較好，則應該選擇價格加權(quán)的指數(shù)，不太明白什么意思？如果未來成長股表現(xiàn)會好，直接比買成長股指數(shù)不就好了嗎？難道，我要去買指數(shù)時還可以有不同加權(quán)方法的同一個指數(shù)讓我來選嗎？比如說成長股指數(shù)可以選市值加權(quán)，或者價格加權(quán)或者等權(quán)重或者基本面加權(quán)？應該不是吧，比如滬深300和上證綜指都是市值加權(quán)，道瓊斯指數(shù)和日經(jīng)225指數(shù)是價格加權(quán)，博時超大盤ETF是等權(quán)重加權(quán)，好像這些都是規(guī)定好的吧？實在不明白，老師說如果預期未來小盤股表現(xiàn)較好應該選等權(quán)重加權(quán)方法，那就是選博時超大盤ETF ，預期小盤股表現(xiàn)好，去買超大盤ETF ，是什么邏輯？
博時超大盤ETF 為什么用的是等權(quán)重加權(quán)方法？老師不是說等權(quán)重加權(quán)方法適用于當預期小盤股表現(xiàn)較好時使用嗎？
老師，官網(wǎng)練習題這個題目解答有點問題吧，systematic才是diversified
老師好AR 還有AS 方面 還有有點不夠理解 是 AR=factor risk +ido risk [ido risk 其實就是AS 】 是這個意思嗎
程寶問答
金程問答